¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE BITCOIN BAJE A 8,000 $USD?

PASO A PASO PARA SACAR LA PROBABILIDAD DE UN MOVIMIENTO DE PRECIO

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¿ES POSIBLE COLOCAR LAS PROBABILIDADES A TU FAVOR?

Tiempo de lectura: 14 minutos

Esta ha sido una semana con muy poca acción

Hemos estado atrapados en un rango bastante definido y que, sinceramente, no presenta ningún tipo de atractivo desde el apartado del momentum

Hasta ahora siguen siendo los contratos institucionales los que van dirigiendo este baile

COTO PARA LA SEMANA ACTUAL

La idea es vigilar de cerca la acción de precio de estos señores por una simple razón:

EL PESO DEL COT SE ESTÁ HACIENDO SENTIR

Recuerda lo que hemos hablado antes

El precio se mueve única y exclusivamente por el dinero, ergo, la liquidez

Mientras mayor cantidad de dinero exista en un sentido u el otro, más probabilidad hay que el movimiento ocurra

Así que no solamente vale la pena ir con la tendencia, sino con aquellos que tengan los bolsillos más grandes

NIVELES IMPLÍCITOS DE PRECIO

Los que se han pasado por el manual audiovisual saben a qué me refiero cuando digo NIVELES IMPLÍCITOS

Recapitulando

Son los soportes y resistencias hechos por aperturas, cierres, altos y bajos de velas mensuales, semanalas y diarias

Son de suma importancia al momento de estar analizando y anticipando movimientos

La idea es tomar en consideración lo que hace el precio al momento de acercarse a esos niveles

Esto nos da pistas de la probabilidad de un movimiento

Por ahora seguimos con la misma premisa en mente:

¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE BITCOIN BAJE A 8,000$?

PROBABILIDADES vs POSIBILIDADES

Dentro del mundo del análisis de mercados financieros es bastante común escuchar y leer frases como:

«Lo más probables que suceda es…»

«Ese es un movimiento de X% de probabilidad»

Estamos claros que, en efecto, las probabilidades juegan un papel fundamental al momento de asumir una posición

Pero ¿cómo se llegan a esas conclusiones?

Supongo que ya sabes lo que es una ventaja competitiva ¿no?

Si quieres entender el tema de probabilidades, te recomiendo empezar por cómo desarrollar una ventaja competitiva, cómo agregar esa ventaja competitiva a tu sistema de trading, y cómo usar las ventajas competitivas en el mercado

Puesto de ahora en adelante no vamos a hacer otra cosa sino expandir esos conceptos

Así que comencemos por el principio ¿vale?

Primero, no existe tal cosa como el calculo de una probabilidad cuando se trata de sistemas estocásticos

¿A qué me refiero con esto?

En simples términos, un sistemá estocásticos no es otro cosa sino un conjunto de elementos con un patrón de conducta en común

Vamos con un ejemplo

¿Alguna vez has visto una bandada de pájaros volar?

Danza aérea: Una enorme bandada de aves vuela al unísono ...
Sistema estocástico: aquel que tiene un movimiento en conjunto a lo largo de todos sus elementos

Parece que se movieran todos al unísono ¿cierto?

Inclusive parece que un solo pájaro dirigiera todo el grupo

Pero eso no es tan cierto

Funciona más como una fila de dominós

Un pájaro se mueve hacia un lado y luego le sigue otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y si muchos pájaros siguen al que comenzó ese giro entonces muy probablemente todo el grupo girará

Miremos un poco más de cerca estas bandadas de pájaros

Bandada de pájaros
CAOS

Cuando le damos zoom a uno de estos grupos de aves la perspectiva cambia ¿cierto?

Ya no se ve tan clara la dirección

En este caso es imposible calcular una probabilidad sobre lo que hará el conjunto

Pero como dijimos arriba

A medida que más pájaros empiecen a girar en un mismo sentido, hay más probabilidades de que el movimiento tenga direccionalidad

Cabe destacar que sin importar el punto en el que se encuentre el grupo

Bien sea en pleno giro o comenzando el vuelo, es imposible tener un número exacto en términos de probabilidades para la posibilidad de darse un giro en un sentido

Es decir

Es imposible ver un grupo de pájaros volar y decir con certeza: hay un 80% de probabilidad que giren a la derecha

La lógica dice: un pájaro es 1% de probabilidad, si se agrega otro pájaro entonces es un 2% de probabilidad, si se agregan tres pájaros es un 3%…

Pero eso no es tan acertado

Cualquier cosa puede pasar en pleno vuelo que interrumpa el sentido y movimiento de las aves

Solo podemos INFERIR que mientras más aves en un sentido, más probable es el giro

PERO, CRIPTOPANA ¿QUÉ TIENEN QUE VER LOS PÁJAROS CON BITCOIN A 8,000 $USD?

El fenómeno que ocurre en el grupo de pájaros que vuela al unísono (aunque ya sabemos que no es así) lleva el mismo nombre que un elemento fundamental para cualquier analistas de mercado: EL MOMENTUM

Mientras más pájaros se agreguen al giro, más momentum gana ese nuevo movimiento dándole mucha más probabilidad de ejecutarse

Lo mismo pasa en el precio, solo que esta vez no se trata de pájaros ni de giros, sino de dinero, números y más concretamente, probabilidades

Fíjate que en la segunda parte del tweet de arriba, claramente se ve como la predicción de crecimiento para $BTC era negativa, específicamente un -7% para los siguientes tres días luego del 28 junio

Tres días despúes:

El precio bajó un -12%

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO Y CÓMO SE PUEDEN HACER ESTOS CÁLCULOS?

Seguiré utilizando a los pájaros para explicar esta idea

El precio es como la bandada de aves volando, es algo que en teoría todos hacemos

Todos y cada uno de nosotros somos un ave que le damos forma a esto que llamamos precio

La diferencia entre el grupo de aves y nosotros, el grupo de analistas de mercado, es que todas las aves tienen chance de señalar y dirigir el movimiento siempre y cuando otras aves les sigan el vuelo

Pero tú y yo sabemos que en nuestro caso no es así

Es decir

Si yo decido girar contra el movimiento actual, muy probablemente me voy a salir del grupo puesto no tengo ningún tipo de capacidad de influencia en el sistema

Nosotros, a diferencia de las aves, funcionamos por un sistema de jerarquías: los que tienen los bolsillos más grandes son los que dirigen el grupo

De allí la importancia de saber dónde tienen el dinero puesto esos…¿pajarotes?

Datos sorprendentes sobre las aves más grandes del mundo ...

Por eso comencé hablando de los COT

Puesto es el proxy que tenemos para saber hacia dónde está girando el conjunto

De ninguna forma se puede decir con algún tipo de certeza que, llegado cierto punto, hay un XX% de probabilidad de que algo suceda

Puesto el mercado es un sistema estocástico y el precio es una variable aleatoria, ergo, y así como los pájaros, podemos saber hacia dónde se dirige el grupo luego de que varios pájaros se han adherido a ese nuevo movimiento

En este caso nuestros pájaros son puntos de data o análisis

Cada vez que le precio cruza un nivel, el indicador marca una nueva señal, o el fractal llega a un nuevo punto, es un nuevo pájaro que se agrega hacia el nuevo giro

Nosotros somos cazadores de estas aves que nos proporcionan señales y nos avisan qué está haciendo el conjunto

No podemos saber cuál será el pajaro que dirija el próximo giro, y por eso es necesario vigilar varias aristas dentro del sistema

Al final del día, un analista de mercado se encarga de definir POSIBILIDADES, es decir, cantidad de escenario posibles dadas ciertas circuntancias

Su trabajo, el nuestro, no es el de medir y calcular probabilidades, puesto ello conllevaría a que el analista tomase en consideración ciertas variables mientras, y por ejercicio de la estadística, deja por fuera otras

Entonces

¿QUÉ TENEMOS HASTA AHORA?

  1. El mercado es un sistema estocástico, ello nos permite saber su direccionalidad siempre y cuando la tenga. Esto es lo que se conoce como el análisis de tendencia
  2. El precio es una variable aleatoria, no podemos saber con un alto grado de certeza en qué punto estará el precio. Lo que sí podemos hacer es definir la direccionalidad y anticipar puntos por los que el precio pasará, esos puntos nos sirven para crear proyecciones en posibles operativas. Y es gracias a esos puntos que podemos filtrar las posiciones a asumir, esto es lo que se conoce como RIESGOS ASIMÉTRICOS

Vamos con un ejemplo

La operativa del tweet es en $ETH

¿Qué tengo allí?

Vamos desde TM (TEMPORALIDADES MAYORES) hasta tm (temporalidades menores)

En velas semanales tengo un claro climax de compra mientras que el soporte estaba bastante cercano a la acción de precio más reciente

Para el momento, y por premisa de COT, no podía asumir una posición corta en $BTC

Pero debido a su acción correlativa a nivel de acción de precio, sí que podía hacerlo en $ETH

Imagen
ETH VELAS SEMANALES

En velas de diarias el patrón era de regresión, por lo menos para ese momento y debido a la acción de precio que manejaba

Fíjate de estas tres cosas:

  1. En ningún momento pretendía saber lo que iba a suceder
  2. Solo quería identificar el movimiento de la bandada. Quería saber qué estaban haciendo los hacedores de mercado (los pajarotes) en orden de alinearme con ellos
  3. En base a eso, anticipo movimientos de precio que vayan a favor de la tendencia
Imagen

En velas de 1H esta fue la posición asumida

Aquí también hay que destacar ciertos puntos:

  1. ¿De dónde sale el take profit y el stop loss?
    1. El take profit: ya que tengo una tendencia definida procedo a preguntarme ¿cuáles son los puntos por los que el precio tienen que cruzar en orden de llegar a un nivel que pueda presentar regresión en TM? La respuesta a esa pregunta me ayuda a definir las zonas de confluencia a favor de la tendencia, esto no es con el fin de afirmar o asegurar que el movimiento, en efecto, bajará a esos niveles, sino con la idea (y la posibilidad) que si el precio sigue la tendencia, muy probablemente vamos a cruzar por estos puntos
    2. El stop loss: pasa a ser asumido por dos criterios, el primero es con respecto al punto de invalidación, es decir, aquel punto en el que estoy completamente equivocado y pasamos de un perfil de venta a un perfil de compra. El segundo, y ya para asumir la posición, estaría hablando del tamaño de mi posición y el riesgo a asumir. Si la estructura me da una entrada de continuación entonces prefiero reducir mi tamaño de posición si la distancia de mi stop loss me hace aumetar el riesgo, esto lo hago con el fin de asumir la posición puesto las estructuras de continuación son de ALTA PROBABILIDAD (recuerda que no podemos calcular un % de probabilidad pero, y como los pájaros, si el precio ya comenzó un proceso de momentum, la tendencia es que se quede en momentum hasta que el precio diga lo contrario)
  2. No estoy adivinando hacia dónde va el precio, sino lo estoy tratando como si de la bandada de pájaros se tratase. Yo no quiero guiar el nuevo giro puesto no tengo el rango para hacerlo, solo me puedo plegar a lo que diga la mayoría. Debido a esto último es que la idea de: «siempre haz lo contrario a todo el mundo» es un lógica bastante idiota. Si en esta operativa hubiese apostado al alza, claramente salgo perdiendo
Imagen

$ETH resultó en un buen Profit en la primera posición, luego asumí una segunda que fue una pérdida

Es decir:

De dos operativas, una fue ganadora y una perdedora, y aún así termino en beneficio por el manejo de riesgo

Es decir, un trader no es trader por la cantidad de operativas ganadoras que asume, sino por la cantidad de dinero que hace

Y te puede asegurar que cantidad de operativas ganadoras no necesariamente se traduce en ganar dinero, por lo menos no por encima de tus pérdidas

Este es el otro deber del analista, medir y vigilar su exposición al riesgo

Puntos a destacar:

  • Yo no tenía idea de que esta operativa (y ninguna de TODAS las que he tomado) iba a resultar de forma positiva.
  • No sabía que esto iba a ser una ganancia, no hay forma de saber DE ANTEMANO que esto será una operativa ganadora.
  • Yo lo que hago es seguir mi propia plan (todo lo que hablo en el manual audiovisual).
  • Como ya he mencionado, tenía premisa bajista por correlación con $BTC, ahora lo que hago es ubicar patrones de entrada DE CONTIANUACIÓN DE MOMENTUM, no de quiebre de estructura:
    • Retrocesos al 50%.
    • Soportes convertidos en resistencias.
  • Esto con el fin de poder seguir yendo con:
    • La tendencia.
    • El momentum.
    • La alta probabilidad.
  • No estoy adivinando hacia dónde irá el precio
  • NO ME INTERESA SABER HACIA DÓNDE VA EL PRECIO

Claramente la acción de precio no es todo lo que vigilo, también estoy pendiente de % correlativos

Dentro de mi análisis de POSIBILIDADES, la idea es siempre tomar en consideración factores que pueden marcar CONTINUACIÓN o REGRESIÓN

Que en última instancia son los dos giros posibles que puede hacer el mercado

POSIBILIDADES, ESTRUCTURAS Y PROBABILIDADES

Recuerda esto:

Debido a que estamos en un sistema con infinitos resultados, es imposible calcular una probabilidad certera

Tendríamos que reducir nuestro acercamiento al análisis de ciertas variables y muestras

Y también tendríamos que dejar por fuera otros datos

Lo mejor que podemos hacer para acercanos a alguna probabilidad es mediante las estructuras de precio

¿Qué es eso?

Hay varias estructuras de precio

Son formaciones que se presentan en una gráfica y nos indican, de manera estética, si el precio puede:

  • Continuar
  • Regresar

Esa son las dos más grandes categorías de estructuras

Las de continuación y las de regresión

Esas estructuras son conocidas por varios nombres

Desde los fractales, pasando por las ondas Elliot, los patrones armónicos y chartistas, e inclusive lo que Wyckoff llamó: acumulación, distribución, re-acumulación, re-distribución

Todos son estructuras

Así como ya introducimos la META-NARRATIVA de la volatilidad y el momentum

Ahora toca hablar de la META-ESTRUCTURA

Esto no es otra cosa sino –la razón de las razones– por la que toda la lista de abajo “funciona”:

-El chartismo
-Los fractales
-Elliot
-Gann
-Wyckoff
-Patrones armónicos
-Indicadores

Todos estos acercamientos siguen una premisa

LA DIRECCIONALIDAD

Esto no es otra cosa sino el sentido del movimiento del mercado

Dentro de la META-NARRATIVA de la volatilidad y el momentum tenemos que:

– Desde la óptica de la volatilidad, el mercado se mueve de forma errática y lateral

– Desde la óptica del momentum, el mercado se mueve de forma impulsiva y sin detenerse

Ustedes saben que yo trabajo desde la perspectiva del momentum

Vivo por el momentum de mercado

Solamente trabajo cuando hay momentum

De resto, muy poco oficio tengo dentro de las gráficas

Las estructuras de precio son lo que me permiten anticipar cuando:

  1. Hay un cambio de un modelo de compra de hacedores de mercado a un modelos de venta de hacedores de mercado
  2. Pasamos de volatilidad a momentum y viceversa

En ambos casos el precio “avisa” lo que “quiere” hacer

Manda señales

El detalle está en que a esas señales hay que contextualizarlas acorde al modelo de hacedores mercados actual (lo que está haciendo el grupo de pájaros)

Lo que nos lleva al final de esta lección y a la pregunta inicial:

¿QUÉ PROBABILIDAD HAY DE QUE BITCOIN BAJE A 8,000 $USD?

Vamos a hacer el respectivo análisis situacional

Ya sabemos que los COT siguen presentando presión alcista por parte de los comerciales

COMPARACIÓN DE POSICIONES PARA ESTA SEMANA DEL COT

Mientras tanto tenemos premisa desde el respecto del momentum que, en efecto, la volatilidad presenta una reducción mientras que el momentum tiene un pequeño % de crecimiento

A esto le agrego la acción de precio en el CME

La demanda, como digo en el tweet, tiene que manifestarse con carácter de urgencia o en efecto podremos ver precios menores

Ahorita una señal de recuperación puede ser que haya un incremento en la volatilidad y hagamos, en el corto plazo, otro AMA

Histórico del índice de FOMO y FUD

El precio está entrando en un proceso de letargo que, a medida que pasa el tiempo, va acumulando posiciones en los soportes y las resistencias

Comparación histórica de los últosmo 90 días del performance de precio vs el % de crecimiento

En el caso del momentum, tenemos un reducción clásica del % de crecimiento en la última semana, esto va de la mano con el rango que NO quiero especular

Desde los 10,500 a los 12,500 es una suerte de agujero negro

El letargo atrapa posiciones

Inclusive, el proceso lateral es tal que disminuye tanto la volatilidad como el momentum

Si el precio decide caer, no es por exceso de oferta sino por falta de demanda

Luego de esto, y de lo explicado arriba

¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR?

En efecto, y desde la perspectiva de un daytrader, estoy frente a una estructura bajista con cierta suerte de recuperación en la acción de precio más inmediata

Un rebote clásico en la apertura mensual al momento de escribir esto y breve escalada del precio dentro del rango, no es la señal más alcista del mundo, pero es lo mejor que hay

Por mi parte sigo sin buscar posiciones en el rango mencionado y definido abajo

La visual es bajista en el corto plazo, bajista en el mediano plazo y alcista en el largo plazo

Es decir que, y con respecto a esos 8K

Si los vemos, no es algo de lo que me preocupe, inclusive niveles tan bajos como los 7K, serían un punto óptimo

Hay ciertos gaps técnicos que llenar en el CME

A nivel de probabilidades: me inclino más a esperar a que el precio quiebre los 10,500 para asumir niveles menores

Digamos que 10,500 es el pájaro que guiará el movimiento consiguiente

Siendo los 10,000 el segundo, y los gaps de más abajo el resto de la bandada

Mientras que por el lado alcista, y desde la óptica del daytrader, los 12,500 son el hito a superar para volver a visitar esos 14K

Inclusive, hay una primera zona de confluenuencia a los 13K


Gracias por llegar hasta este punto, esta semana regreso con los videos, comenzando con el podcast con el pana MITOSHI KAKU, estaremos hablando sobre GANN y cómo anticipar movimiento de precio basados en el tiempo

No olvides compartir este post con un pana que le haga falta entender que no puede buscar probabilidades, sino que le irá mejor explorando las posibilidades

Buen trading

En fin, nos leemos en la semana

Chao,chao

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